Публичная торговля. Итоги 21 месяца

Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев 16 из 21 (76%). На сегодняшний день в портфеле торгуется 9 алгоритмов и 20 стратегий на различных инструментах срочного рынка.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

За июль месяц торговые роботы заработали +10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил +111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).

График доходности портфеля торговых роботов

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов - до 100 млн. руб.

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:

Доходность за 6 лет: 626%

Средняя доходность за год: 37,6%

Максимальная просадка: 11,3%

Фактор восстановления: 23,2

Количество сделок: 548

Выигрышных сделок: 45%

Торговые роботы захватывают мир - Григорий Фишман

Публичная торговля. Итоги 3 месяцев

С момента публикации счета прошло 3 месяца. Подводим итоги...
Роботы заработали 26% (или 104% годовых). Пока к сожалению торгуется 2 стратегии, планирую подключить еще 3 в ближайшее время.
Цель: 100% годовых при просадке не более 25%.

Мониторинг счета:
https://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Результаты моей торговли (Statement)

За результатами торговли моих роботов можно следить на официальном сайте брокера:

Российский рынок Forts (Финам):
https://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
либо здесь:
http://eugeny8.blogspot.ru/2014/12/12.html


По вопросам доверительного управления обращайтесь по:
Тел: +7 (950) 63-74-324
Skype: eugeny1985
E-mail: eugeny888@gmail.com

Публичная торговля

Месяц назад начал вести публичную торговлю на рынке Фортс в Финаме. За результатами можно следить по этой ссылке:
https://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
Ник: Dreams Trader
На счете торгуется портфель роботизированных систем. На данный момент результат за месяц +10%. Инструменты: ликвидные российские фьючерсы и опционы. Депозит около 1 млн.руб.
Цель: 100% годовых при просадке не более 30%.

Грааль - ALGO-SCALP-MONSTR

ALGO-SCALP-MONSTR - Трендовый торговый робот, агрессивно снимает скальп с рынка Forex. Доходность более 10 000% годовых. Встроена уникальная система управления капиталом, используется реинвестирование.

Результаты тестирования за 3 года на EUR/USD:

Депозит: 1 000 дол.
Доходность: 317 139%
Средняя доходность за год: 10 571%
Прибыль:  3 171 391 дол.
Максимальная просадка: 21%
Фактор восстановления процентный: 15 123
Прибыльных сделок: 77%
Загрузка/плечо: 100
Сделок: 591

 Результаты тестов совпадают с реальной торговлей. По другим валютным парам примерно такой же результат. Мартингейл не используется. Риск слить все в один день отсутствует. Индикаторы не используются.

Цена: 100 000 руб. 

Контакты:
 Skype: eugeny1985
 E-mail: eugeny888@gmail.com
 Тел: +7(950) 63-74-324

P.S. Аккуратнее только, не раззорите кухню:) 

Стратегия #1 - PDT - Тесты

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования - 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.

Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:

Доходность за весь период: 481%

Средняя доходность в год: 33,5%

Всего сделок: 1383

% выигрышных сделок: 40%

Максимальная просадка: 10%

Профит фактор: 1,34 

Процентный фактор восстановления:  46,6

Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4  

По вопросам приобретения торговых роботов обращайтесь по:

Тел: +7 (950) 63-74-324

Skype: eugeny1985

E-mail: eugeny888@gmail.com

Офис: г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ "Высоцкий" оф. 46/10. 

Монстр (Памм)

Мой агрессивный роботизированный памм-счет идет пока не плохо и оправдывает свое название:)) Около 150% за 1,5 месяца. Срок не большой, пока это конечно не показатель, но реал с тестами совпадает.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/246617/
Ожидаемая доходность 3000% годовых, максимально возможная просадка 90%. Памм очень рискованный, поэтому вкладываться опасно, лучше этого не делать!:)))

100000% за 5 лет)))

Вот что Money Managеment животворящий делает!!! На бумаге заработано около 100000% за 5 лет на EUR/USD всего навсего с каким то 10-м плечом!!! Максимальная просадка 7,5%. Recovery = 13700! Ну бред же, бред!)))
 Мне бы хватило и 10-й доли заработанного;)))) Короче, грааль в грамотном управлении капиталом!

Мой ЛЧИ-2013 - "robot_Eugeny"

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником "robot_Eugeny". Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

Мои результаты ЛЧИ-2012 (Eugeny)

Итоги конкурса "Лучший частный трейдер 2012")))  Участвовал я под ником: Eugeny. Занял 12-е место в разряде лучший трейдер-стратег и 124-е в общем зачете среди 6 тысяч участников. Капиталом 100 000 руб. наколотил  32% менее чем за 3 месяца, что значит около 130% годовых. Цель была сделать 30-40%, которую в принципе удалось достичь, хотя стабильность оставляет желать лучшего. Рынок если честно был говенный, без особых трендов, те кто выжил в этом году и остались в плюсе уже молодцы!:) По поводу того, как биржа рассчитывала результаты... конечно жжжуть... но не будем о плохом:)  В целом те, кто торгует на конкурсе в ручную, испытывают колоссальное эмоциональное напряжение, очень тяжело торговать по системе, не нарушая свои правила риск-менеджмента, и всегда большой соблазн зайти all-in (на всё).