Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:

Доходность за 6 лет: 626%

Средняя доходность за год: 37,6%

Максимальная просадка: 11,3%

Фактор восстановления: 23,2

Количество сделок: 548

Выигрышных сделок: 45%

Биткойн Шорт на ФСЁ!!!!

Шорт по 755. Стоп-лосс 900. Тейк 0. :)

Стратегия #1 - PDT - Тесты

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования - 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.

Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:

Доходность за весь период: 481%

Средняя доходность в год: 33,5%

Всего сделок: 1383

% выигрышных сделок: 40%

Максимальная просадка: 10%

Профит фактор: 1,34 

Процентный фактор восстановления:  46,6

Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4  

По вопросам приобретения торговых роботов обращайтесь по:

Тел: +7 (950) 63-74-324

Skype: eugeny1985

E-mail: eugeny888@gmail.com

Офис: г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ "Высоцкий" оф. 46/10. 

Мой ЛЧИ-2013 - "robot_Eugeny"

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником "robot_Eugeny". Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

Долгосрочные секреты стабильной торговли

Как нужно торговать, чтобы удержаться несколько десятков лет на рынке?

1. Цель. Необходимо поставить себе адекватную цель по прибыли. Например, 100% годовых делать ежегодно, либо 30% за квартал. Когда сделал свою норму, прекращать торговлю, .т.к. при продолжении есть вероятность что вы попадете в период просадки системы и отдадите часть прибыли, либо система вообще перестанет работать. Также поставьте себе цель по просадке, при превышении которой вы прекращаете торговать по этой системе.

2. 3-уровневая диверсификация. Разпределяйте капитал по разным стратегиям, по разным таймфреймам и по инструментам: 

1. Очевидно, что диверсификация по инструментам не дает уже большого эффекта, т.к. все активы ходяд примерно одинаково. Многие недооценивают диверсификацию по временным периодам... Нужно торговать на всех таймфреймах: на часовиках, дневках, минутках. Поскольку когда на дневках запил, то на трендах на часовиках вы все равно заработаете свои бабосы, или по крайней мере быстро не сольетесь. 
2. Желательно иметь 4-5 стратегий и торговать их на разных счетах, чтобы удобнее было анализировать сделки и чтоб не путаться. Даже если одна стратегия полностью сольет капитал (что маловероятно), то это будет всего лишь просадка 20% от всего капитала (если вы торгуете 5 стратегий). Кроме того вы успеете перестроить стратегию под новые реалии рынка, если она перестанет работать, т.е. у вас будет время на ее анализ. 
3. Ну и конечно же по разным инструментам тоже задиверсифицируйтесь. 

3. Журнал сделок. Единственный способ научиться не наступать 100500 раз на одни и те же грабли - это анализировать свои прибыльные и убыточные сделки, т.е. свои плюсы и минусы.

4.  Управление капиталом. Об этом написано очень много, без этого стабильный заработок невозможен в принципе.... сами понимаете;)

Где стоп???!!!

Управляющий должен...

Автор — не я, скопировал. Со многим соглашусь, %% — все относительно..


Управляющий должен обязательно лимитировать в процентах максимальную просадку на протяжении всей торговли. Если он этого не делает, то, значит, не хочет об этом думать, не признает, что она возможна. Такой управляющий, возможно, заложил в свою стратегию хороший запас прочности, но до конца не готов психологически к большим потерям, так как всегда приятнее думать только о прибыли. Подобная зияющая дыра в торговом плане как отсутствие красной черты при потерях приводит только к полному сливу, как бы ни был хорош трейдер. А происходит все довольно просто — трейдер не хочет расставаться с потерянными деньгами при крупной просадке (допустим в 30%) и продолжает играть в эмоциональном напряжении. Он не понимает, почему так он долго проигрывает, почему система дает сбой. Он не понимает, что причина заложена только в его все усиливающемся неразумном поведении на рынке. Здесь каждому трейдеру нужно уметь остановиться, чтобы отдохнуть и переоценить проделанное. Скорее всего, когда трейдер возьмет себя в руки, то он найдет множество проделанных ошибок. К примеру, если управляющий остерегается просадки 50%, то он должен автоматически останавливать себя на время при достижении 25%. Кто не умеет проигрывать, тот никогда не научится и выигрывать. Если трейдер способен признать свои ошибки и остановиться, то у него есть будущее. Если нет, то после крупной просадки он начнет все сильнее действовать неадекватно, что создаст тенденцию слива, которая, несомненно, приведет к удару о дно. 

2. Хороший трейдер заботится только о своем мастерстве при торговле. Он не должен думать о возможной прибыли, не должен обещать инвесторам определенную прибыль, так как он ее не знает. Хороший трейдер возможно даст грубые ориентиры доходности, но не более. Не заставляйте его гадать, он остерегается этого. Если трейдер говорит только о прибылях, не инвестируйте в него. Он совсем не думает о потерях и стабильности роста. Хороший трейдер при торговле проделывает немало подготовительной работы, а сама торговля дисциплинирована по максимуму. И весь этот трудоемкий, но дисциплинированный, процесс отнимает немало усилий на каждый процент роста. И при этом хороший трейдер не думает о прибылях, так как он про нее уже забывает. Хороший трейдер увлечен повышением своего мастерства, ему доставляет удовольствие сама торговля, а не мысли о будущих прибылях. Хороший трейдер постоянно ищет ошибки в своей торговле и пытается реагировать на изменяющийся рынок как можно более разумно. Хороший трейдер пристально следит за ростом эквити. Он старается ее сделать как можно более гладкой и равномерной без крупных просадок. Что касается психологии трейдера, то прибыльный трейдер мало спорит или вовсе не спорит ни с кем, так как РЫНОК давно отбил у него желание что-то доказывать. Прибыльный трейдер лучше согласится, чем будет отстаивать свою позицию. Но, тем не менее, он должен иметь стержень в виде веры, что все будет происходить примерно по плану.

3. Максимальная контролируемая просадка у трейдера не должна превышать 50%. Посмотрим на таблицу №2. После просадки 50% необходимо заработать уже целых 100%, чтобы восстановить капитал до прежнего уровня. Если трейдер не будет уменьшать риск в одной сделке по мере роста просадки, то он автоматически повышает вероятность слива всего капитала (так как риск относительно тающего счета будет все расти и расти). Идеально, если трейдер ограничивает максимальную просадку на уровне 20%, так как после подобной просадки ему предстоит заработать 25%. И разница в 5% — первая существенная разница, после которой она начинает расти все ускоряющимися темпами.

4. Хороший трейдер по мере роста эквити увеличивает лот, по мере просадки уменьшает его. Это обеспечивает ему повышенную надежность в неблагоприятный период и максимизацию роста в благоприятный период рынка. Это не обязательное, дополнительное условие, но будет очень хорошо, если трейдер управляет таким образом.

5. Хороший трейдер обычно не использует сразу разные системы одновременно, не использует механические системы. Тот, кто использует механические системы, тем не менее должен их контроллировать — возможно тогда он будет успешен. Механнические системы рано или поздно «ломаются» на определенных фазах рынка, а позже вновь начинают приносить прибыль. Поэтому все сводится опять же к психологии трейдера, к способности трейдера выделять выгодные периоды для механической системы.

Подводя итог, хочу сказать, что двигателем роста эквити является здоровая психология трейдера, доминирование разума над предрассудками и над мечтами о прибылях. Метод торговли является лишь оружием в руках трейдера. Есть слабые торговые стратегии, есть сильные точно так же, как есть разное оружие, будь это древний ножик или последние разработки военных. Каждая стратегия «заточена» под разные периоды рынка и разные рынки. Но торговая система — это лишь инструмент в руках трейдера. Будет ли этот инструмент использовать успешно или нет зависит от трейдера.

 

Мои результаты ЛЧИ-2012 (Eugeny)

Итоги конкурса "Лучший частный трейдер 2012")))  Участвовал я под ником: Eugeny. Занял 12-е место в разряде лучший трейдер-стратег и 124-е в общем зачете среди 6 тысяч участников. Капиталом 100 000 руб. наколотил  32% менее чем за 3 месяца, что значит около 130% годовых. Цель была сделать 30-40%, которую в принципе удалось достичь, хотя стабильность оставляет желать лучшего. Рынок если честно был говенный, без особых трендов, те кто выжил в этом году и остались в плюсе уже молодцы!:) По поводу того, как биржа рассчитывала результаты... конечно жжжуть... но не будем о плохом:)  В целом те, кто торгует на конкурсе в ручную, испытывают колоссальное эмоциональное напряжение, очень тяжело торговать по системе, не нарушая свои правила риск-менеджмента, и всегда большой соблазн зайти all-in (на всё).

Только в Семье Всем Все Платится Тебе! Вывод 70000