Публичная торговля. Итоги 20 месяцев

За июль месяц торговые роботы заработали +10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил +111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Торговые роботы vs. Человек

Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое, без системы, очень часто без риск-менеджмента, сами не ведают что творят. У меня всегда к ним возникает вопрос: откуда вы знаете, что вообще ваша система прибыльна в долгосрочке и имеет положительное мат.ожидание?! Зато алгоритмизация позволяет протестировать любую стратегию и дает понимание, что от нее ожидать, есть по крайней мере уверенность, что эффективность стратегии сохранится еще какое то время в обозримом будущем (при правильном тестировании конечно).

Естественно ошибки и сбои бывают везде: и у роботов, и у ручных трейдеров, НО! цена ошибки человека намного выше. Конечно и роботы могут сливать. Роботы тоже люди! Однако ручники, как правило, больше теряют, чем роботы по психологическим причинам, из-за нарушения правил риск-менеджмента.

Грааль на самом деле заключается не в роботах как таковых, а в правильной диверсификации. Боты позволяют очень сильно диверсифицироваться по инструментам, стратегиями и таймфреймам, что позволяет стабильно зарабатывать на рынке на длинных дистанциях. Человек же этого не может, не возможно одновременно и активно торговать руками скажем 50 разных активов без потери эффективности.

По моим опросам в России сейчас алготрейдеров всего лишь 10-15%, но думаю через 10 лет их будет более 70%. И чтобы быть конкурентоспособным и выжить на рынке, необходимо прямо сегодня начинать разбираться в алготрейдинге. За технологиями будущее! В развитых странах кстати, более 80% новых хедж-фондов открываются под алгостратегии. Мир неизбежно идет к автоматизации всего и вся, фондовый рынок не исключение. Поэтому в эту нищу нужно стараться попасть как можно раньше. Роботы очень скоро захватят сначала "Скайнет", а потом и весь мир!:) 

P.S. Главное безболезненно пройти точку сингулярности... :)

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Что такое просадка и как с ней бороться?

Стул стабильного трейдера

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:)

Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки - это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их:

1. Диверсификация торговых систем. Торговая система - это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам. 

2. Риск-менеджмент. Нужно уметь не выходить за пределы допустимого риска. И даже с мега-прибыльной торговой системой при большом риске (к примеру с 100-м плечом) можно убить свой депозит, это лишь вопрос времени... Также можно иметь 100 положительных сделок в подряд и потом слить все деньги одной сделочкой без стопа или с широким стопом. Существуют даже специальные стратегии управления капиталом, они помогут вам выжить и остаться в игре, несмотря на системную просадку.

3. Дисциплина. Это способность на 100% исполнять 2 выше указанных пункта, т.е. четко исполнять торговые сигналы системы и жестко соблюдать правила риск-менеджмента и управления капиталом, ибо многие имеют систему, но мало кто ей дисциплинированно следует. Если давать себе поблажки и следовать системе лишь на 99%, то можно сразу идти нафиг с рынка, нет смысла вообще заниматься торговлей, этот 1% внесистемных сделок да еще и с завышенным риском. сделает вашу торговлю не стабильной, а в худшем случае приведет к сливу депозита на длинном горизонте.

4. Подушка безопасности. Даже если у вас есть торговая система и риск-менеджмент, и даже если вы дисциплинированно их выполняете, нет гарантий что вы сможете вытерпеть длительный период возможной просадки ваших систем, даже если вы будете делать все правильно, рынок не гарантирует повторения дохода в будущем. Для этого нужно (элементарно) иметь заначку:) Т.е. откладывать на черный день N-ю сумму и хранить их в консервативных инструментах. Дополнительные источники дохода тоже сюда относятся. Все финансовые организации имеют свой резервный фонд. Все банки, страховые, инвестиционные компании обязаны по закону иметь свой резервный фонд, дак почему же трейдер или частный управляющий активами его иметь не должен?:)

Все эти 4 ножки стула позволят вам сидеть на попе ровно, выжить на рынке в самые тяжелые периоды и стабильно зарабатывать на бирже на протяжении многих десятилетий:) А какой у Вас стул?;)

Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:

Доходность за 6 лет: 626%

Средняя доходность за год: 37,6%

Максимальная просадка: 11,3%

Фактор восстановления: 23,2

Количество сделок: 548

Выигрышных сделок: 45%

Коротко о моих торговых системах

Зачем трейдеру торговые роботы

Стратегия #1 - PDT - Тесты

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования - 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.

Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:

Доходность за весь период: 481%

Средняя доходность в год: 33,5%

Всего сделок: 1383

% выигрышных сделок: 40%

Максимальная просадка: 10%

Профит фактор: 1,34 

Процентный фактор восстановления:  46,6

Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4  

По вопросам приобретения торговых роботов обращайтесь по:

Тел: +7 (950) 63-74-324

Skype: eugeny1985

E-mail: eugeny888@gmail.com

Офис: г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ "Высоцкий" оф. 46/10. 

Эволюция трейдера - Тимофей Мартынов

Долгосрочные секреты стабильной торговли

Как нужно торговать, чтобы удержаться несколько десятков лет на рынке?

1. Цель. Необходимо поставить себе адекватную цель по прибыли. Например, 100% годовых делать ежегодно, либо 30% за квартал. Когда сделал свою норму, прекращать торговлю, .т.к. при продолжении есть вероятность что вы попадете в период просадки системы и отдадите часть прибыли, либо система вообще перестанет работать. Также поставьте себе цель по просадке, при превышении которой вы прекращаете торговать по этой системе.

2. 3-уровневая диверсификация. Разпределяйте капитал по разным стратегиям, по разным таймфреймам и по инструментам: 

1. Очевидно, что диверсификация по инструментам не дает уже большого эффекта, т.к. все активы ходяд примерно одинаково. Многие недооценивают диверсификацию по временным периодам... Нужно торговать на всех таймфреймах: на часовиках, дневках, минутках. Поскольку когда на дневках запил, то на трендах на часовиках вы все равно заработаете свои бабосы, или по крайней мере быстро не сольетесь. 
2. Желательно иметь 4-5 стратегий и торговать их на разных счетах, чтобы удобнее было анализировать сделки и чтоб не путаться. Даже если одна стратегия полностью сольет капитал (что маловероятно), то это будет всего лишь просадка 20% от всего капитала (если вы торгуете 5 стратегий). Кроме того вы успеете перестроить стратегию под новые реалии рынка, если она перестанет работать, т.е. у вас будет время на ее анализ. 
3. Ну и конечно же по разным инструментам тоже задиверсифицируйтесь. 

3. Журнал сделок. Единственный способ научиться не наступать 100500 раз на одни и те же грабли - это анализировать свои прибыльные и убыточные сделки, т.е. свои плюсы и минусы.

4.  Управление капиталом. Об этом написано очень много, без этого стабильный заработок невозможен в принципе.... сами понимаете;)

Где стоп???!!!

Управляющий должен...

Автор — не я, скопировал. Со многим соглашусь, %% — все относительно..


Управляющий должен обязательно лимитировать в процентах максимальную просадку на протяжении всей торговли. Если он этого не делает, то, значит, не хочет об этом думать, не признает, что она возможна. Такой управляющий, возможно, заложил в свою стратегию хороший запас прочности, но до конца не готов психологически к большим потерям, так как всегда приятнее думать только о прибыли. Подобная зияющая дыра в торговом плане как отсутствие красной черты при потерях приводит только к полному сливу, как бы ни был хорош трейдер. А происходит все довольно просто — трейдер не хочет расставаться с потерянными деньгами при крупной просадке (допустим в 30%) и продолжает играть в эмоциональном напряжении. Он не понимает, почему так он долго проигрывает, почему система дает сбой. Он не понимает, что причина заложена только в его все усиливающемся неразумном поведении на рынке. Здесь каждому трейдеру нужно уметь остановиться, чтобы отдохнуть и переоценить проделанное. Скорее всего, когда трейдер возьмет себя в руки, то он найдет множество проделанных ошибок. К примеру, если управляющий остерегается просадки 50%, то он должен автоматически останавливать себя на время при достижении 25%. Кто не умеет проигрывать, тот никогда не научится и выигрывать. Если трейдер способен признать свои ошибки и остановиться, то у него есть будущее. Если нет, то после крупной просадки он начнет все сильнее действовать неадекватно, что создаст тенденцию слива, которая, несомненно, приведет к удару о дно. 

2. Хороший трейдер заботится только о своем мастерстве при торговле. Он не должен думать о возможной прибыли, не должен обещать инвесторам определенную прибыль, так как он ее не знает. Хороший трейдер возможно даст грубые ориентиры доходности, но не более. Не заставляйте его гадать, он остерегается этого. Если трейдер говорит только о прибылях, не инвестируйте в него. Он совсем не думает о потерях и стабильности роста. Хороший трейдер при торговле проделывает немало подготовительной работы, а сама торговля дисциплинирована по максимуму. И весь этот трудоемкий, но дисциплинированный, процесс отнимает немало усилий на каждый процент роста. И при этом хороший трейдер не думает о прибылях, так как он про нее уже забывает. Хороший трейдер увлечен повышением своего мастерства, ему доставляет удовольствие сама торговля, а не мысли о будущих прибылях. Хороший трейдер постоянно ищет ошибки в своей торговле и пытается реагировать на изменяющийся рынок как можно более разумно. Хороший трейдер пристально следит за ростом эквити. Он старается ее сделать как можно более гладкой и равномерной без крупных просадок. Что касается психологии трейдера, то прибыльный трейдер мало спорит или вовсе не спорит ни с кем, так как РЫНОК давно отбил у него желание что-то доказывать. Прибыльный трейдер лучше согласится, чем будет отстаивать свою позицию. Но, тем не менее, он должен иметь стержень в виде веры, что все будет происходить примерно по плану.

3. Максимальная контролируемая просадка у трейдера не должна превышать 50%. Посмотрим на таблицу №2. После просадки 50% необходимо заработать уже целых 100%, чтобы восстановить капитал до прежнего уровня. Если трейдер не будет уменьшать риск в одной сделке по мере роста просадки, то он автоматически повышает вероятность слива всего капитала (так как риск относительно тающего счета будет все расти и расти). Идеально, если трейдер ограничивает максимальную просадку на уровне 20%, так как после подобной просадки ему предстоит заработать 25%. И разница в 5% — первая существенная разница, после которой она начинает расти все ускоряющимися темпами.

4. Хороший трейдер по мере роста эквити увеличивает лот, по мере просадки уменьшает его. Это обеспечивает ему повышенную надежность в неблагоприятный период и максимизацию роста в благоприятный период рынка. Это не обязательное, дополнительное условие, но будет очень хорошо, если трейдер управляет таким образом.

5. Хороший трейдер обычно не использует сразу разные системы одновременно, не использует механические системы. Тот, кто использует механические системы, тем не менее должен их контроллировать — возможно тогда он будет успешен. Механнические системы рано или поздно «ломаются» на определенных фазах рынка, а позже вновь начинают приносить прибыль. Поэтому все сводится опять же к психологии трейдера, к способности трейдера выделять выгодные периоды для механической системы.

Подводя итог, хочу сказать, что двигателем роста эквити является здоровая психология трейдера, доминирование разума над предрассудками и над мечтами о прибылях. Метод торговли является лишь оружием в руках трейдера. Есть слабые торговые стратегии, есть сильные точно так же, как есть разное оружие, будь это древний ножик или последние разработки военных. Каждая стратегия «заточена» под разные периоды рынка и разные рынки. Но торговая система — это лишь инструмент в руках трейдера. Будет ли этот инструмент использовать успешно или нет зависит от трейдера.